Semestre d'hiver 2001-2002 (22 octobre 2001 - 8 février 2002)

Descriptif:
Le cours présente l'analyse statistique des séries temporelles dans une perspective de modéelisation et de prévision. Le point central est constitué par la présentation des modèles ARMA pour les séries stationnaires. On donne ensuite quelques éléments concernant la modélisation des séries nonstationnaires. L'accent est mis sur les bases théoriques ainsi que sur l'analyse pratique de plusieurs jeux de données notamment dans le domaine de la finance.

Cours / TP: jeudi 10h15 - 12h00, salle MR170 / M5383 (salle informatique).
Dates (TP en gras): 25.10 / 1.11 / 8.11 / 15.11 / 22.11 / 29.11 / 6.12 / 13.12 / 20.12 / 10.1 / 17.1 / 24.1 / 31.1 / 7.2.

Prof. E. Ronchetti, bureau 5227, tél.: 379.81.31
Assistante: E. Cantoni Renaud, bureau 5254, tél.: 379.82.40.

Une heure de réception est à fixer.

Références bibliographiques:

• Box, G.E.P., Jenkins, G.M., 1976, Time Series Analysis: Forecasting and Control, 2nd ed., Oakland (CA): Holden-Day.
• Abraham, B., Ledolter, J., 1983, Statistical Methods for Forecasting, New York: Wiley.
• Cryer, D.J., 1986, Time Series Analysis, Boston: Duxbury Press.
• Chatfield, C., 2000, Time-Series Forecasting, London: Chapman & Hall.
• Mills, T.C., 2000, The Econometric Modelling of Financial Time Series , 2nd ed., Cambridge University Press.

Documentation pour les TP:

• TP 1 du 1er novembre 2001 - Enoncé (ps, pdf). Jeux de données (italy).
• TP 2 du 22 novembre 2001 - Enoncé 2a (ps, pdf), Enoncé 2b (ps, pdf). Jeux de données (USelectricity, beer).
• TP 3 du 13 décembre 2001 - Enoncé (ps, pdf). Jeux de données (UKinterestrates).
• TP 4 du 17 janvier 2002 - Enoncé (ps, pdf). Jeux de données (USunemployement).
• EXAMEN - Enoncé (ps, pdf). Jeux de données (motel). Durée de l'examen: 2 heures (documentation autorisée).