DAS Asset Management 2021

Les inscriptions 2021-22 sont ouvertes !

Vous aimeriez vous reconvertir ou voulez progresser dans votre carrière et souhaitez une reconnaissance académique de vos compétences ?

Notre ancien CAS-Gestion Quantitative de Portefeuille est redynamisé en un diplôme consacré dans le secteur bancaire et financier: DAS Asset Management.

 

Vous avez des questions? N'hésitez pas à vous inscrire à notre prochaine séance d'information qui aura lieu le MA 9 mars 2021 en cliquant - ICI - Nous vous confirmerons la date et l'heure, ainsi que le lien ZOOM.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

Informations

Période

septembre 2021 - juin 2022
32 Crédits ECTS
217 Heures enseignement en présence
sur deux semestres

Langue

Français

Format

En présence – basculement en ligne en cas de nécessité

Renseignements

Irène DEFONTAINE
+41 (0)22 379 82 04
asset-management(at)unige.ch

Lieu

Uni Mail

Inscriptions

Délai d'inscription

31 mai 2021

Finance d'inscription:

Frais d’écolage CHF 16'000.-
Early bird: CHF 14'500.-
Frais d’inscription CHF 350.- (non remboursables)

Calendrier 2021 - 2022

Contribution aux ODD

Objectif 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre Objectif 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable Objectif 17: Renforcer les moyens de mettre en oeuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser

Objectifs

  • Permettre aux participant-es d’intégrer le langage, les outils et les acquis de la gestion moderne de la gestion d’actifs destinées aux investisseurs/euses professionnel-les
  • Comprendre et mieux maîtriser le contexte économique et le cadre réglementaire dans lesquels la gestion d’actifs s’exerce
  • Former au mode de raisonnement
  • Élargir la culture financière pour faciliter la communication interne et externe

Public

Professionnel-le actif/ve dans la finance: gérant-e institutionnel (caisses de pensions, compagnies d’assurance), gestionnaire de fortune, analyste financier, cadre bancaire, développeur/euse informatique, Risk Manager, Compliance Officer, auditeur/trice bancaire

Programme

Thèmes des modules envisagés:

  • Gestion d'actifs et son environnement
  • Économie et gestion
  • Méthodes quantitatives dans la gestion d'actifs
  • Gestion de portefeuille
  • Gestion des risques
  • Mesure et attribution de performance
  • Gestion d'un portefeuille fictif

Calendrier 2021 - 2022

Direction

Prof. Rajna GIBSON BRANDON et Prof. René SIEBER, Geneva School of Economics and Management (GSEM), Université de Genève, Dr Nicole BEINER, directrice, NB RiskControl, Beiner conseil d'entreprise SA, Genève

Coordination

Irène DEFONTAINE, Université de Genève
Le nouveau programme DAS Asset Management
Le DAS en Asset Management est le seul Diplôme de formation continue offert par une Université suisse en langue française consacré spécifiquement à la gestion d’actifs. Il répond aux besoins des acteurs/trices du secteur financier, actifs/ves à Genève et dans la région lémanique, qui doivent rapidement s’adapter à un environnement en évolution permanente.

Lieu

Uni Mail

Planning

1.1 Marché et acteurs (4h.)

Présentation des principaux acteurs et de leur rôle sur les marchés financiers (asset managers, banques dépositaires, agents administratifs, direction de fonds, infrastructure des marchés).

1.2 Le cadre juridique (8h.)

Cadre juridique suisse (LEFin, LSFin, LIMF, LPCC) et européen (MiFID, UCITS, MiFIR).

Lieu

Uni Mail

Planning

2.1 Micro-économie (4h.)

Notion d'offre et de demande. Notion de concurrence parfaite. Détermination de l'équilibre d'un marché sans friction. Modification de l'équilibre dans un marché sans friction.

2.2 Macro-économie et politique monétaire (8h.)

Les différents indicateurs macro-économiques. La création de monnaie scripturale. Les différentes politiques monétaires et les instruments de mise en oeuvre. Les déterminants du revenu national et de ses fluctuations.

2.3 Taux d'intérêt et taux de change (8h.)

Concept de taux d'intérêt et de taux de change. Analyse dans les modèles néo-classiques et keynésiens. Le rôle des anticipations. La politique monétaire et l'ajustement des prix.

Lieu

Uni Mail

Planning

3.1 Statistique et économétrie (12h.)

Principales mesures statistiques utilisées en gestion d'actifs. La régression linéaire. Méthodes d'estimation de la VAR d'un actif et d'un portefeuille. Problèmes des valeurs extrêmes.

3.2 Mathématiques financières (4h.)

Valeur finale et valeur actuelle d'un capital. Annuités constantes et non constantes. Les calculs de rentabilité d'un actif et d'un portefeuille.

3.3 Microinformatique financière (12h.)

Utilisation des fonctionnnalités financières d'Excel dans le cadre de l'application des concepts sous-jacents à la gestion d'actifs développés dans la formation.

 

Lieu

Uni Mail

Planning

4.1 Allocation d'actifs et processus de gestion (6h.)

Organisation, mise en oeuvre et contrôle des processus de gestion de portefeuille.

4.2 Gestion quantitative et modèles d'évaluation (8h.)

Le CAPM. La Security Market Line. Modèles multi-facteurs. Introduction à la notion d'arbitrage. L'APT. L'utilisation des modèles de gestion de portefeuille dans les faits.

4.3 Gestion indicielle (8h.)

Les objectifs de la gestion indicielle. Présentation des différents instruments sur indices. Les différentes modalités de reproduction d'un indice. 

4.4 Gestion obligataire (8h.)

La structure par terme des taux d'intérêt. L'évaluation stochastique. La mesure et la gestion du risque systématique.

4.5 Immobilier (4h.)

Types d'investissement immobilier et principes d’évaluation. Rentabilité et risque de l’immobilier. Rôle de l'immobilier dans la gestion d'un portefeuille multi-actifs.

4.6 Gestion alternative (8h.)

Définition et caractéristiques. Principales stratégies appliquées. Différences avec l’investissement traditionnel et rôles dans la gestion d'un portefeuille multi-actifs.

4.7 ISR et gestion d'actifs (6h.)

Gestion d'actifs avec des critères de développement durable. Exercice responsable des droits d'actionnaire (Corporate Governance).

Lieu

Uni Mail

Planning

5.1 Principes d'ALM (4h.)

La prise en compte de la contrainte du passif dans l'allocation d'actif d'une institution de prévoyance.

5.2 Instruments dérivés (4h.)

L'utilisation des instruments dérivés dans la gestion d'actifs. Principes et modèles d'évaluation des futures et options.

5.3 Gestion des risques de taux de change (8h.)

Gestion du risque de change dans la diversification internationale d'actifs. Les principes de la couverture à terme. Les options de change. L'assurance de portefuille de type CPPI.

5.4 Gestion des risques de taux d'intérêt (8h.)

La mesure du risque de taux. Les marchés et contrats futures sur taux d'intérêt. Les swaps de taux d'intérêt. Utilisation des instruments dérivés dans la gestion du risque de taux d'intérêt.

5.5 Gestion des risques de crédit (8h.)

Définition et mesures du risque de crédit. Instruments et méthodes utilisés dans la gestion du risque de crédit.

Lieu

Uni Mail

Planning

6.1 Mesure de performance (8h.)

Méthodes de calcul de la performance d'un portefeuille. Normes internationales en matière de reporting et présentation de la performance.

6.2 Attribution de performance (8h.)

Méthodes d'attribution du risque et du rendement dans l'attribution de performance. Rôle, calcul et utilisation des benchmarks.

Lieu

Uni Mail

Planning

Application concrète des principes enseignés via la gestion d'un portefeuille fictif. Les portefeuilles, gérés par groupes de deux, doivent être tenus au jour le jour. Leur gestion est accompagnée de jeux de rôles simulant la revue de performance avec un client.

Evaluation

Chaque module est validé par des questions d’examen, des travaux de groupe, et/ou des contrôles de connaissances intermédiaires.

Méthodes d'enseignement/modalités pédagogiques

Le programme comprend 6 modules avec divers thèmes et 1 module pratique totalisant 32 ECTS

L’enseignement repose sur quatre piliers:

1.    la présentation de la théorie assurée par des enseignant-es en provenance de l’Université,

2.    la théorie dans les faits présentée par des praticien-nes spécialisé-es,

3.    des séances d’exercices gérées par des doctorant-es,

4.    l’application personnelle de l’enseignement suivi via la gestion d’un portefeuille fictif

Titre obtenu

Les étudiant-es qui complèteront avec succès la formation obtiendront le Diplôme de formation continue (DAS) en Asset Management / Diploma of Advanced Studies (DAS) in Asset Management délivré par la Geneva School of Economics and Management (GSEM) de l’Université de Genève.
Intégrer le langage, les outils et les acquis de la gestion d’actifs destinée aux investisseurs/euses professionnel-les, à l’heure où un accent nettement plus important est mis sur la performance et la gestion des risques, mais aussi sur l’éthique et l’investissement socialement responsable.

Conditions d'admission

  • Diplôme universitaire, professionnel ou titre jugé équivalent
  • Expérience professionnelle pertinente d'une durée d’au moins 3 ans
  • Excellente maîtrise parlée et écrite du français 
  • Connaissances en informatique de base

Comité directeur

Prof. René Sieber, GSEM, UNIGE
Prof. Rajna Gibson Brandon, UNIGE
Dr. Nicole Beiner, NB RiskControl, Beiner Conseil d'Entreprise SA, Genève

Nombre de participant-es

25

Détails sur la finance d'inscription

Frais d’écolage: CHF 16'000.- 

Early Bird: CHF 14'500

Frais d’inscription: CHF 350.- (non-remboursables)

 

Horaires d'enseignement

Mardis et jeudis: 16h30-20h30

Remarques

  • Professeur-es d’institutions renommées et praticien-nes au bénéfice d’expertises pointues et reconnues dans la gestion d’actifs 
  • L’Université de Genève est la seule institution de Suisse à offrir un EMBA avec spécialisation en Asset Management 
  • Possibilité de valider le DAS comme année de spécialisation de l'Executive MBA de l’Université de Genève, sous réserve d’admission ultérieure à ce programme

Dr. Saraly Andrade De Sa

Chargée de cours, Institute of Economics and Econometrics, Université de Genève.

Dr. Nicole Beiner

Directrice, NB RiskControl, Beiner Conseil d'Entreprise SA, Genève.

Prof. Guido Bolliger

Professeur titulaire, Institute of Financial Analysis, Université de Neuchâtel.

Dr. Séverine Cauchie

Directrice-adjointe, architecture ouverte, Lombard Odier & Cie, Genève.

Dr. Claude Cornioley

Consultant institutionnel, Clarcor SA, Fribourg

Dr. Nicolas Cuche-Curti

Directeur, Head of Inflation Forecasting, Banque Nationale Suisse, Zurich.

Dr. Pascal Glardon

Head of Investment Risk and Performance, Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne.

Dr. Grégoire Haenni

Chief Investment Officer, Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève.

M. Frank Janura

Consultant en gestion d'actifs, Perrenium SA, Genève.

M. Vincent Kaufman

Directeur de la Fondation Ethos et d'Ethos Services SA, Genève.

M. Jean Laville

Associé de Conser Invest SA, Genève, et directeur-adjoint de Swiss Sustainable Finance.

M. Grégory Lenoir

Head of Markets, Freemont Management SA, Lutry.

M. Louis Mangeney

Assistant doctorant, Institute of Financial Analysis, Université de Neuchâtel.

M. Loïc Maréchal

Doctorant, Institute of Financial Analysis, Université de Neuchâtel.

M. Fernando Martins Da Silva

Directeur du Département de la politique d’investissement, Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne.

M. Jean-Sylvain Perrig

Fondateur de Premyss SA, Genève , et président de la Swiss Financial Analysts Association.

Prof. René Sieber

Professeur titulaire, Geneva Finance Research Institute, Université de Genève.

Prof. Nils Tuschmid

Professeur ordinaire et directeur de l'Institut de Finance, Haute école de gestion de Fribourg.

M. Christian Wolf

Responsable risque & compliance, Atonrâ Partners SA, Genève.

M. Marc Zosso

Chief Investment Officer, Prisminvest SA, Morges.

 

Contribution aux ODD

Objectif 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre Objectif 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable Objectif 17: Renforcer les moyens de mettre en oeuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser

Les termes utilisés pour désigner des personnes sont pris au sens générique; ils ont à la fois la valeur d'un masculin et d'un féminin.