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L’équipe de l’Institut est diversifiée et se compose de chercheurs et de professeurs qui se consacrent à la publication de leurs recherches de pointe dans les meilleures revues financières. Elle s’investit également en faveur d’une formation en finance de haut niveau et contribue au partage du savoir en organisant des conférences, des séminaires et des débats publics portant sur un large éventail de sujets en matière de finance.

 

Série de vidéos sur la recherche

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Sovereign debt sustainability in advanced economies

In this video, Professor Jean-Charles Rochet presents his research on sovereign debt aimed at answering the following question: what is the maximum debt-to-GDP ratio that is sustainable by a government?

10 June 2021

  

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Sélection de publications

Barras, L., Gagliardini, P. & Scaillet, O. (2021)
Skill, Scale, and Value Creation in the Mutual Fund Industry
The Journal of Finance.
doi:10.2139/ssrn.3269995

Bourassa, S. C., Hoesli, M., Merlin, L., & Renne, J. (2021)
Big Data, accessibility, and urban house prices
Urban Studies
doi:10.1177/0042098020982508

Chaieb, I., Langlois, H., & Scaillet, O.(2021)
Factors and Risk Premia in Individual International Stock Returns
Journal of Financial Economics, 141(2), 669692.
doi:10.1016/j.jfineco.2021.04.007

 

 

 

 

Arvanitis, S., Scaillet, O., & Topaloglou, N. (2020)
Spanning tests for Markowitz stochastic dominance
Journal of Econometrics, 217(2), 291311.
doi:10.1016/j.jeconom.2019.12.005

Chaieb, I., Errunza, V., & Gibson Brandon, R. (2020)
Measuring Sovereign Bond Market Integration
The Review of Financial Studies, 33(8), 34463491.
doi:10.1093/rfs/hhz107

Chaieb, I., Errunza, V., & Langlois, H. (2020)
How is Liquidity Priced in Global Markets?
The Review of Financial Studies
doi:10.1093/rfs/hhaa125/5956731

Gibson Brandon, R., & Wang, S. (2020)
Earnings Belief Risk and the Cross-Section of Stock Returns
Review of Finance, 24(5), 11071158.
doi:10.1093/rof/rfaa001

Gruber, P. H., Tebaldi, C., & Trojani, F. (2020)
The Price of the Smile and Variance Risk Premia
Management Science
doi:10.1287/mnsc.2020.3689

Hau, H., Huang Y., & Wang, G. (2020)
Firm Response to Competitive Shocks: Evidence from China’s Minimum Wage Policy
The Review of Economic Studies, 87(6), 26392671.
doi:10.1093/restud/rdz058

Krüger, P., Sautner, Z., & Starks, L. T. (2020)
The Importance of Climate Risks for Institutional Investors
The Review of Financial Studies, 33(3), 10671111.
doi:10.1093/rfs/hhz137

Schneider, P. & Trojani, F. (2019)
(Almost) Model-Free Recovery
The Journal of Finance, 74(1), 323–370.
doi:
10.1111/jofi.12737


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Thèses de doctorat récentes


Three Essays on Chinese Banking and Corporate Finance (Zhang, Z. 2020)

Essays on bank capital structure (Hrasko, G. 2019)

Dynamic stochastic general equilibrium models with heterogeneous agents: theory, computation and application (Pröhl, E. 2018)

Essays in Asset Pricing (Pederzolli, P. 2018)

Three essays on behavioural finance (Hemmens, C. 2017)

Three important financial stability issues in banking (Efing, M. 2016)

Essays on asset pricing and portfolio allocation (Coupy, S. 2016)

Jumps in high-frequency data : spurious detections, dynamics, and news (Treccani, A. 2016)

 

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