L’équipe de l’Institut est diversifiée et se compose de chercheurs et de professeurs qui se consacrent à la publication de leurs recherches de pointe dans les meilleures revues financières. Elle s’investit également en faveur d’une formation en finance de haut niveau et contribue au partage du savoir en organisant des conférences, des séminaires et des débats publics portant sur un large éventail de sujets en matière de finance.
Sélection de publications
Bourassa, S. C., Hoesli, M., Merlin, L., & Renne, J. (2021)
Big Data, accessibility, and urban house prices
Urban Studies
doi:10.1177/0042098020982508
Arvanitis, S., Scaillet, O., & Topaloglou, N. (2020)
Spanning tests for Markowitz stochastic dominance
Journal of Econometrics, 217(2), 291–311.
doi:10.1016/j.jeconom.2019.12.005
Chaieb, I., Errunza, V., & Gibson Brandon, R. (2020)
Measuring Sovereign Bond Market Integration
The Review of Financial Studies, 33(8), 3446–3491.
doi:10.1093/rfs/hhz107
Chaieb, I., Errunza, V., & Langlois, H. (2020)
How is Liquidity Priced in Global Markets?
The Review of Financial Studies
doi:10.1093/rfs/hhaa125/5956731
Chaieb, I., Langlois, H., & Scaillet, O. (2020)
Factors and Risk Premia in Individual International Stock Returns
Gibson Brandon, R., & Wang, S. (2020)
Earnings Belief Risk and the Cross-Section of Stock Returns
Review of Finance, 24(5), 1107–1158.
doi:10.1093/rof/rfaa001
Gruber, P. H., Tebaldi, C., & Trojani, F. (2020)
The Price of the Smile and Variance Risk Premia
Management Science
doi:10.1287/mnsc.2020.3689
Hau, H., Huang Y., & Wang, G. (2020)
Firm Response to Competitive Shocks: Evidence from China’s Minimum Wage Policy
The Review of Economic Studies, 87(6), 2639–2671.
doi:10.1093/restud/rdz058
Krüger, P., Sautner, Z., & Starks, L. T. (2020)
The Importance of Climate Risks for Institutional Investors
The Review of Financial Studies, 33(3), 1067–1111.
doi:10.1093/rfs/hhz137
Schneider, P. & Trojani F. (2019)
(Almost) Model-Free Recovery
The Journal of Finance, 74(1), 323–370.
doi:10.1111/jofi.12737
Berrada, T., Detemple, J., & Rindisbacher, M. (2018)
Asset pricing with beliefs-dependent risk aversion and learning
Journal of Financial Economics, 128(3), 504–534.
doi:10.1016/j.jfineco.2018.03.002
Scaillet, O., Treccani, A., & Trevisan, C. (2018)
High-Frequency Jump Analysis of the Bitcoin Market
Journal of Financial Econometrics, 18(2), 209–232.
doi:10.1093/jjfinec/nby013
> Pour une liste complète, veuillez consulter notre page web Savoir et publications
Thèses de doctorat récentes
Three Essays on Chinese Banking and Corporate Finance (Zhang, Z. 2020)
Essays on bank capital structure (Hrasko, G. 2019)
Dynamic stochastic general equilibrium models with heterogeneous agents: theory, computation and application (Pröhl, E. 2018)
Essays in Asset Pricing (Pederzolli, P. 2018)
Three essays on behavioural finance (Hemmens, C. 2017)
Three important financial stability issues in banking (Efing, M. 2016)
Essays on asset pricing and portfolio allocation (Coupy, S. 2016)
Jumps in high-frequency data : spurious detections, dynamics, and news (Treccani, A. 2016)
> Veuillez cliquer ici pour de plus amples informations sur le programme de doctorat en finance
